量化策略研究员

负责多维度、多颗粒度市场数据清洗加工，开展数据挖掘、高频策略研发、和AI算法在金融量化垂直领域应用的工作，聚焦A股、港美股市场高频量化策略开发。

1、高频量化策略研发：

1.1 基於日内订单薄和逐笔成交数据，综合运用CNN、LSTM、Transformer等时序深度学习模型，以及超参数优化等前沿研究成果，开发泛化能力强的的多尺度日内盘口围观行情预测模型； 1.2 结合港美股、期货市场交易约束（如交易成本、滑点等），将高频预测模型转化为可落地的量化交易策略库，明确入场/出场信号、仓位管理规则、止损/止盈机制及交易品种筛选标准； 1.3 搭建元学习算法框架，在盘中根据实时数据更新模型，提升模型对于市场状态变化的感知能力和适应性，保证策略的样本外表现； 1.4 参与高频策略回测引擎和仿真交易平台测试，评估回测和仿真和实盘交易的业务逻辑一致性，建立交易账户绩效评估方案，对钆喷交易的胜率、赔率、夏普率、回撤、不同市场环境下的表现进行综合分析。 2、2、跨部门协作与知识沉淀：

2.1 與投研、交易執行、风控團隊緊密協作，明確策略落地需求與風險約束，提供策略核心邏輯支援，配合完成實盤交易的數據對接、參數調試等工作； 2.2 沉澱量化因子研發、模型建立、策略回測與最佳化之標準化流程、方法論和案例庫，形成可複用研發框架，助力團隊提升整體投研能力，保障核心投研知識傳承與拓展； 2.3 跟進港美股市場動態、量化投研先進技術（如新型模型演算法、另類數據源）及監管政策變化，及時評估其對現有策略和模型的影響； 2.4 跟進金融量化領域的大模型和智能體先進研究成果、開放源碼專案和SOTA模型，進行技術驗證和落地。

任職要求：

1、計算機科學、人工智能、軟體工程等相關專業全日製本科及以上，能熟練閱讀中英文材料，邏輯清晰，具備良好的口頭表達能力；

2、有股票/期货高频量化策略开发经验，有实盘运作的经验优先；

3、熟練掌握Python程式設計，有C++程式設計經驗為佳；有AI輔助程式設計、建置Skills自動化流程、LLM大模型部署經驗優先；

4、對量化有較高的熱情，有持續優化自己工作的耐心和自驅力，有獨立工作能力和團隊合作精神； 5、具備較強的責任感和敬業精神，保密與合规意識。